| 第1章 导论 | 第1-13页 |
| 1．1 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1．3 本文的研究思路及研究方法 | 第11-12页 |
| 1．4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 中国企业年金的投资组合现状分析 | 第13-27页 |
| 2．1 企业年金的内涵 | 第13-15页 |
| 2．1．1 企业年金的界定 | 第13页 |
| 2．1．2 企业年金资金的构成及性质 | 第13-14页 |
| 2．1．3 企业年金的运用原则 | 第14-15页 |
| 2．2 中国企业年金发展的历史回顾 | 第15-18页 |
| 2．2．1 演变历程 | 第15-17页 |
| 2．2．2 总体状况 | 第17-18页 |
| 2．3 中国企业年金投资现状分析 | 第18-27页 |
| 2．3．1 投资收益分析 | 第18-19页 |
| 2．3．2 投资的风险分析 | 第19-22页 |
| 2．3．3 企业年金投资存在的问题 | 第22-27页 |
| 第3章 中国企业年金的投资组合策略分析 | 第27-35页 |
| 3．1 企业年金投资组合的选择程序 | 第27-28页 |
| 3．1．1 投资组合决策程序 | 第27页 |
| 3．1．2 企业年金投资组合的决策步骤 | 第27-28页 |
| 3．2 中国企业年金的投资组合工具分析 | 第28-32页 |
| 3．2．1 中国现有的投资组合工具分析 | 第28-31页 |
| 3．2．2 中国企业年金对现有投资组合工具的安排 | 第31-32页 |
| 3．3 中国企业年金的投资策略 | 第32-35页 |
| 第4章 中国企业年金投资组合模型探讨 | 第35-45页 |
| 4．1 MARKOWITZ资产组合理论 | 第35-37页 |
| 4．2 经典的MARKOWITZ模型在企业年金投资组合中的运用 | 第37-39页 |
| 4．3 利用VAR、CVAR方法对MARKOWITZ模型的改进 | 第39-45页 |
| 4．3．1 VaR方法对Markowitz模型的改进及缺陷 | 第39-41页 |
| 4．3．2 CVaR方法对Markowitz模型的改进 | 第41-42页 |
| 4．3．3 CVaR方法运用中存在的问题及对策 | 第42-45页 |
| 第5章 完善中国企业年金投资组合管理的对策 | 第45-51页 |
| 5．1 完善企业年金投资管理的法律体系 | 第45-46页 |
| 5．2 加强投资管理人内部的监管 | 第46-47页 |
| 5．3 大力发展资本市场，拓宽企业年金的投资渠道 | 第47-50页 |
| 5．4 大力培养专业的投资管理机构 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
