| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-17页 |
| 1． 1 选题背景及意义 | 第13页 |
| 1． 2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1． 3 基本思路与结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 金融机构市场风险管理中的VaR | 第17-32页 |
| 2． 1 金融机构市场风险及其管理:概述 | 第17-21页 |
| 2． 1． 1 金融机构市场风险:概念界定 | 第17-19页 |
| 2． 1． 2 金融机构市场风险管理体系 | 第19-21页 |
| 2． 2 VaR:市场风险管理的主流方案 | 第21-27页 |
| 2． 2． 1 VaR的提出 | 第21-23页 |
| 2． 2． 2 VAR:概念与参数 | 第23-24页 |
| 2． 2． 3 VaR的计算 | 第24-25页 |
| 2． 2． 4 VaR的主要优点 | 第25-27页 |
| 2． 3 VaR应用中几对关系的处理 | 第27-32页 |
| 2． 3． 1 VaR与传统市场风险度量方法 | 第27-29页 |
| 2． 3． 2 VaR与市场风险管理体系 | 第29页 |
| 2． 3． 3 VaR与国际金融市场风险监管 | 第29-32页 |
| 第3章 我国金融机构市场风险管理现状分析 | 第32-45页 |
| 3． 1 我国金融机构面临市场风险的主要表现 | 第32-36页 |
| 3． 1． 1 现阶段的主要市场风险 | 第32-34页 |
| 3． 1． 2 可能加大我国金融机构市场风险程度的因素分析 | 第34-36页 |
| 3． 2 我国金融机构市场风险管理水平考察与分析 | 第36-39页 |
| 3． 2． 1 风险管理政策与目标 | 第36页 |
| 3． 2． 2 风险度量水平 | 第36-37页 |
| 3． 2． 3 组织结构 | 第37-39页 |
| 3． 2． 4 信息系统建设 | 第39页 |
| 3． 3 案例分析:中国银行的市场风险管理 | 第39-44页 |
| 3． 3． 1 基本情况 | 第39-40页 |
| 3． 3． 2 市场风险状况 | 第40-41页 |
| 3． 3． 3 市场风险管理水平及其分析 | 第41-43页 |
| 3． 3． 4 综合评价 | 第43-44页 |
| 3． 4 小结 | 第44-45页 |
| 第4章 对VaR历史模拟法的实证检验 | 第45-56页 |
| 4． 1 历史模拟法:主要思想与计算步骤 | 第45-47页 |
| 4． 2 相关研究回顾与述评 | 第47-48页 |
| 4． 3 事后检验的标准 | 第48-49页 |
| 4． 3． 1 理论标准 | 第48-49页 |
| 4． 3． 2 监管标准 | 第49页 |
| 4． 4 计算与检验过程 | 第49-53页 |
| 4． 4． 1 数据选取与指标说明 | 第50页 |
| 4． 4． 2 计算VaR | 第50-52页 |
| 4． 4． 3 事后检验 | 第52-53页 |
| 4． 5 实证结果分析 | 第53-54页 |
| 4． 5． 1 模型可靠性评价 | 第53页 |
| 4． 5． 2 观察期长度的选择 | 第53-54页 |
| 4． 5． 3 极端值的影响与克服 | 第54页 |
| 4． 6 小结 | 第54-56页 |
| 第5章 VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用思路 | 第56-66页 |
| 5． 1 监管先行与合理引导 | 第56-58页 |
| 5． 1． 1 监管先行及其合理性 | 第56-57页 |
| 5． 1． 2 监管当局的合理引导 | 第57-58页 |
| 5． 2 拟订市场风险管理目标与政策 | 第58-60页 |
| 5． 2． 1 明确市场风险管理目标 | 第59页 |
| 5． 2． 2 制定市场风险管理政策 | 第59页 |
| 5． 2． 3 保证机制:风险调整的绩效评价 | 第59-60页 |
| 5． 3 搭建VaR应用的基础环境 | 第60-63页 |
| 5． 3． 1 改善市场风险管理组织结构 | 第60-61页 |
| 5． 3． 2 加强信息系统建设 | 第61-63页 |
| 5． 4 面向VaR重组市场风险管理流程 | 第63-66页 |
| 5． 4． 1 改进风险识别方法 | 第63页 |
| 5． 4． 2 构建以VaR为核心的风险度量方法体系 | 第63-64页 |
| 5． 4． 3 丰富风险处理手段 | 第64-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第72页 |
