| 1 Introduction | 第1-8页 |
| 2 Stylized features of financial data | 第8-10页 |
| 3 Generalized Hyperbolic distributions | 第10-18页 |
| 3．1 Definition and Parameterizations | 第11-12页 |
| 3．2 Limiting Distribution and Subclasses | 第12-13页 |
| 3．3 Properties | 第13-16页 |
| 3．4 Tail Behavior | 第16页 |
| 3．5 Maximum-Likelihood Estimation | 第16-18页 |
| 4 Sample | 第18-22页 |
| 5 The fit of the Generalized Hyperbolic Distribution for log-return distribution | 第22-24页 |
| 6 Comparison Goodness of Fit | 第24-27页 |
| 7 Derivative Pricing | 第27-32页 |
| 7．1 The Generalized Hyperbolic Lew Motion | 第28-30页 |
| 7．2 Derivative Pricing by Esscher Transforms | 第30-32页 |
| 8 Value at Risk | 第32-34页 |
| 9 Conclusions | 第34-36页 |
