| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 引言 | 第10-14页 |
| 第1章 现代组合理论的系统考查及拓展研究 | 第14-35页 |
| ·Harry.M.Markowitz的M-V方法 | 第14-18页 |
| ·资产组合 | 第14-15页 |
| ·Harry.M.Markowitz的M-V方法 | 第15-18页 |
| ·Markowitz优化模型的拓展 | 第18-28页 |
| ·存在无风险资产的情况 | 第18-20页 |
| ·不允许卖空的情况 | 第20页 |
| ·磨擦市场中不相关风险资产的选择 | 第20-25页 |
| ·组合选择的极大极小方法 | 第25-27页 |
| ·基于风险计量指标的投资组合数学模型研究 | 第27-28页 |
| ·投资选择的期望效用方法 | 第28-30页 |
| ·对Markowitz理论的评价与启示 | 第30-35页 |
| ·对Markowitz理论的评价 | 第31页 |
| ·Markowitz理论的启示 | 第31-35页 |
| 第2章 资产均衡定价模型CAPM研究 | 第35-53页 |
| ·对标准CAPM的考查与评价 | 第35-43页 |
| ·CAPM理论的基本假定 | 第35页 |
| ·市场组合、资本市场线与分离定理 | 第35-40页 |
| ·证券市场线SML和资本资产定价模型CAPM | 第40-43页 |
| ·CAPM的扩展 | 第43-48页 |
| ·不允许卖空的CAPM | 第43-44页 |
| ·零β值CAPM | 第44-45页 |
| ·时间连续型CAPM | 第45-46页 |
| ·存在非市场化资产时的CAPM | 第46页 |
| ·在不确定通货膨胀条件下的CAPM | 第46-48页 |
| ·CAPM的应用及检验分析 | 第48-53页 |
| ·CAPM的应用分析 | 第48-50页 |
| ·关于CAPM的检验 | 第50-53页 |
| 第3章 线性因素模型:套利定价理论APT | 第53-63页 |
| ·因素模型研究 | 第53-56页 |
| ·单因素模型 | 第53-55页 |
| ·多因素模型Multifactor Model研究 | 第55-56页 |
| ·APT套利定价模型 | 第56-60页 |
| ·基本假设 | 第56-57页 |
| ·APT的导出 | 第57-60页 |
| ·关于APT与CAPM的异同研究 | 第60-61页 |
| ·APT与CAPM的相容性探讨 | 第60页 |
| ·APT的理论贡献及问题研究 | 第60-61页 |
| ·关于APT应用之若干问题的探讨 | 第61-63页 |
| ·关于APT模型的建立 | 第61页 |
| ·关于APT的检验 | 第61-63页 |
| 第4章 连续时间投资组合定价机理研究 | 第63-75页 |
| ·动态资产价格和预算方程 | 第63-64页 |
| ·连续时间投资组合选择的优化研究 | 第64-68页 |
| ·模型的建立 | 第64-65页 |
| ·模型的求解 | 第65-66页 |
| ·变系数连续时间模型的求解 | 第66-68页 |
| ·连续时间跨期资产均衡定价研究 | 第68-69页 |
| ·基于证券品种变化下的有效边界漂移 | 第69-75页 |
| ·模型的建立及漂移分析 | 第70-71页 |
| ·一种特例的研究 | 第71-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第83页 |