我国股市分形特征和股价的GARCH族模型研究

前言	第1-13页
·问题的提出	第8页
·国内外研究现状	第8-10页
·研究意义	第10页
·拟解决的问题	第10-11页
·主要研究方法	第11页
·技术路线图	第11-12页
·技术可行性分析	第12-13页
第一章 资本市场理论:文献回顾与评论	第13-21页
·有效市场假说	第13-17页
·EMH的产生	第13-14页
·EMH的内容及分类	第14-15页
·EMH的局限性	第15-16页
·EMH的意义	第16-17页
·相关金融理论的发展	第17-21页
·金融噪声理论	第17-18页
·行为金融理论	第18-19页
·分形市场假说和协同市场假说	第19-21页
第二章 EMH对现实资本市场的解释能力分析	第21-33页
·序列正态性检验	第24-25页
·序列稳定性检验	第25-26页
·序列相关性检验	第26-27页
·BDS检验	第27-28页
·异方差性检验	第28页
·有效市场失灵原因	第28-33页
第三章 证券市场分形特征研究	第33-43页
·分形	第33-34页
·Hurst指数和长期记忆性	第34-39页
·分形布朗运动	第34-36页
·赫斯特指数和长期记忆实证分析	第36-39页
·Lyapunov指数	第39-41页
·分形市场假说	第41-43页
第四章 描述股价运行的模型	第43-55页
·时间序列的线性模型	第43-46页
·时间序列模型的自回归滑动平均模型(ARMA)	第43-45页
·时间序列的线性模型检验	第45-46页
·股票价格的自回归条件异方差(ARCH)模型	第46-51页
·模型综述	第46-49页
·实证分析	第49-51页
·GARCH模型与信息影响曲线	第51-55页
第五章 投资者行为与投资策略	第55-66页