| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| §1.1 期权定价理论研究的背景和现状 | 第7-8页 |
| §1.2 期权定价理论的应用 | 第8页 |
| §1.3 本文研究的目的和结构 | 第8-9页 |
| 第二章 期权定价理论的基本概念 | 第9-14页 |
| §2.1 引言 | 第9-11页 |
| §2.2 BLACK-SCHOLES模型简介 | 第11-12页 |
| §2.3 Girsanov定理与Feyman-Kac公式 | 第12-14页 |
| 第三章 欧式标准看涨期权的闭式解 | 第14-19页 |
| §3.1 欧式期权定价理论方法研究介绍 | 第14页 |
| §3.2 倒向随机微分方程在欧式期权定价中的应用 | 第14-18页 |
| §3.3 本章小节 | 第18-19页 |
| 第四章 美式效用最大化问题 | 第19-28页 |
| §4.1 美式期权研究方法简介 | 第19页 |
| §4.2 不同条件下的美式期权定价公式的证明 | 第19-27页 |
| §4.3 本章小节 | 第27-28页 |
| 第五章 结论 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第32页 |