| 第1章 引言 | 第1-12页 |
| ·轨道演化与密度演化 | 第7-9页 |
| ·统计系综 | 第9页 |
| ·动力系统的稳定性 | 第9-10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-12页 |
| 第2章 离散系统的密度演化 | 第12-22页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·Markov算子 | 第13-14页 |
| ·Frobenius-Perron算子 | 第14-15页 |
| ·利用密度演化方法研究混沌行为 | 第15-18页 |
| ·绝对连续不变测度的存在性 | 第18-20页 |
| ·弱预紧性 | 第18-19页 |
| ·Banach 极限 | 第19页 |
| ·弱下界函数 | 第19-20页 |
| ·统计稳定性 | 第20-22页 |
| 第3章 具体实例 | 第22-34页 |
| ·Lorenz映射 | 第22页 |
| ·一簇Lorenz映射的混沌行为与统计稳定性 | 第22-31页 |
| ·混沌行为 | 第23-25页 |
| ·统计稳定性 | 第25-28页 |
| ·参数扰动 | 第28-30页 |
| ·随机作用的随机扰动 | 第30-31页 |
| ·弱排斥子悖论 | 第31-32页 |
| ·讨论 | 第32-34页 |
| 第4章 Markov算子渐近行为 | 第34-53页 |
| ·个别稳定与渐近稳定 | 第34页 |
| ·平均收敛 | 第34-37页 |
| ·双随机算子 | 第37-39页 |
| ·σ-代数 | 第37-39页 |
| ·弱收敛 | 第39-40页 |
| ·双随机Frobenius-Perron算子 | 第40-42页 |
| ·强收敛 | 第42-45页 |
| ·局部下界函数条件 | 第42-44页 |
| ·下界函数存在的条件 | 第44-45页 |
| ·不同算子的复合作用 | 第45-49页 |
| ·Markov 算子的凸组合 | 第49-50页 |
| ·不变密度的计算 | 第50-52页 |
| ·Frobenius-Perron 算子不变密度的计算 | 第50-51页 |
| ·Markov 算子不变密度的计算. | 第51-52页 |
| ·讨论 | 第52-53页 |
| 第5章 Solow 经济增长模型的稳定性 | 第53-57页 |
| ·引言 | 第53-54页 |
| ·Fokker-Planck 方程解的性质 | 第54-55页 |
| ·Solow模型在白噪声随机扰动下的渐近稳定性 | 第55-56页 |
| ·讨论 | 第56-57页 |
| 第6章 EZ模型的演化 | 第57-68页 |
| ·引言 | 第57-58页 |
| ·状态的描述 | 第58页 |
| ·系统的演化 | 第58-60页 |
| ·平稳分布 | 第59-60页 |
| ·解析结果:N=5 | 第60-61页 |
| ·数值结果:N=18 | 第61-62页 |
| ·讨论 | 第62-68页 |
| 第7章 银行危机 | 第68-75页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·银行破产 | 第69页 |
| ·银行体系 | 第69-70页 |
| ·简单的结构模型 | 第70-74页 |
| ·讨论 | 第74-75页 |
| 第8章 风险概念分析 | 第75-85页 |
| ·引言 | 第75-77页 |
| ·历史记录 | 第75-76页 |
| ·风险概念 | 第76页 |
| ·风险的分类 | 第76-77页 |
| ·不确定性经济学 | 第77-79页 |
| ·风险的模型 | 第77页 |
| ·风险厌恶 | 第77-78页 |
| ·风险的比较与度量 | 第78-79页 |
| ·保险理论 | 第79-83页 |
| ·定义 | 第79页 |
| ·古典风险理论 | 第79-80页 |
| ·集体风险理论 | 第80-81页 |
| ·现代风险理论 | 第81-83页 |
| ·金融风险 | 第83-84页 |
| ·定义 | 第83-84页 |
| ·资产价格变化的模型 | 第84页 |
| ·其它方面 | 第84页 |
| ·讨论. | 第84-85页 |
| 第9章 一类相容风险度量 | 第85-93页 |
| ·引言. | 第85页 |
| ·风险值(VaR) | 第85-86页 |
| ·相容风险度量 | 第86-87页 |
| ·ES 和VaR的比较 | 第87-88页 |
| ·相容风险度量的构造 | 第88-93页 |
| 第10章 结语 | 第93-96页 |
| 第11章 博士期间发表论文目录(1999-2002) | 第96-103页 |