随机利率下的期权定价

中文摘要	第1-4页
英文摘要	第4-5页
目录	第5-7页
第一章 引言	第7-11页
第二章 预备知识	第11-29页
2．1 证券组合与投资分析常用知识	第11-25页
2．1．1 利率	第11-12页
2．1．2 期权	第12-25页
2．2 鞅及其相关知识	第25-29页
2．2．1 鞅的定义及其基本性质	第25-26页
2．2．2 Brown运动及其判定定理	第26-27页
2．2．3 一维It（?）微分公式	第27-29页
第三章 股价波动的指数O-U过程模型	第29-34页
3．1 股价的随机模型	第29-30页
3．1．1 几何Brown运动模型	第29-30页
3．1．2 股价波动的指数O-U过程模型	第30页
3．2 指数O-U过程随机模型的性质	第30-34页
3．2．1 指数O-U过程模型下的股票价格	第30-31页
3．2．2 指数O-U过程模型下的股票期权定价	第31-34页
第四章 随机利率下的期权定价	第34-47页
4．1 市场利率模型	第34页
4．2 市场利率波动对期权价值的影响	第34-42页
4．2．1 指数O-U过程模型下的股票价格	第34-35页
4．2．2 Brown运动判定引理	第35-36页
4．2．3 市场利率模型下的期权定价	第36-40页
4．2．4 期权定价公式	第40-42页
4．3 算例分析	第42-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50页