| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容 | 第12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 COPULA介绍 | 第13-19页 |
| ·Copula函数的定义和基本性质定理 | 第13-15页 |
| ·Copula函数的定义 | 第13-14页 |
| ·Sklar定理 | 第14-15页 |
| ·严格单调变换下的不变性 | 第15页 |
| ·Copula的种类 | 第15-17页 |
| ·椭球类Copulas | 第15-16页 |
| ·Archimedean Copulas | 第16-17页 |
| ·Copula的选择 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 常见的相关性度量 | 第19-23页 |
| ·Pearson相关定义及缺陷 | 第19-20页 |
| ·其他相关性度量 | 第20-22页 |
| ·秩相关系数 | 第20页 |
| ·Kendall τ | 第20-21页 |
| ·Spearman ρ | 第21页 |
| ·Gini γ | 第21页 |
| ·尾部相关度量 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第4章 COPULA参数的估计方法和最优COPULA的选择 | 第23-36页 |
| ·Copula参数估计方法 | 第23-33页 |
| ·Parzen的核密度估计法 | 第23-28页 |
| ·基于核密度的Copula参数估计 | 第28-33页 |
| ·最优Copula函数的选择 | 第33-35页 |
| ·K-S分布拟合优度检验方法 | 第33-34页 |
| ·最小方差检验方法 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 股票收益率相关结构的实证分析 | 第36-49页 |
| ·正态性检验及相关性分析 | 第36-42页 |
| ·估计序列的选择及其参数的估计 | 第42-44页 |
| ·最优Copula的选择 | 第44-47页 |
| ·寻找最佳Copula | 第44-45页 |
| ·K-S拟合优度检验 | 第45-46页 |
| ·最小方差检验方法 | 第46页 |
| ·Copula方法的适合性 | 第46-47页 |
| ·尾部相关性研究 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第6章 总结及展望 | 第49-50页 |
| ·总结 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第54页 |