| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 导论 | 第7-8页 |
| ·论题简述 | 第7页 |
| ·论题的意义与创新 | 第7-8页 |
| ·论题开展的思路及研究方法 | 第8页 |
| 2. 概述 | 第8-15页 |
| ·固定收益证券的定义及主要类别 | 第8-9页 |
| ·固定收益证券的市场重要性 | 第9-11页 |
| ·固定收益证券市场风险的种类及其对固定收益证券的各种影响 | 第11-15页 |
| 3. 文献综述 | 第15-18页 |
| ·定性定量分析的各种理论 | 第15-17页 |
| ·各种理论的优缺点及其借鉴意义 | 第17-18页 |
| 4. 固定收益证券市场现状分析 | 第18-23页 |
| ·固定收益证券市场行情及风险现状概述(以国债为例) | 第18-21页 |
| ·流动性风险 | 第19-20页 |
| ·利率风险 | 第20页 |
| ·其它风险 | 第20-21页 |
| ·美国次贷危机及其启示——风险控制重要性 | 第21-22页 |
| ·其他各类风险爆发的潜在诱因及其爆发的危害 | 第22-23页 |
| ·再投资风险 | 第22-23页 |
| ·通货膨胀风险 | 第23页 |
| 5. 模型估计与检验 | 第23-49页 |
| ·模型因变量和自变量 | 第23-28页 |
| ·建立多元线性回归模型及合理性说明 | 第28-29页 |
| ·模型估计与检验 | 第29-48页 |
| ·参数估计 | 第29-31页 |
| ·参数检验 | 第31-32页 |
| ·序列相关的检验与克服 | 第32-34页 |
| ·异常值检验与克服 | 第34-41页 |
| ·异方差检验 | 第41-46页 |
| ·随机扰动项正态分布检验 | 第46-47页 |
| ·多重共线性检验 | 第47-48页 |
| ·模型参数经济意义解释 | 第48-49页 |
| 6. 政策建议 | 第49-54页 |
| ·模型反映出的风险症结 | 第49-52页 |
| ·信用风险 | 第49-50页 |
| ·利率风险 | 第50-51页 |
| ·流动性风险 | 第51-52页 |
| ·风险控制政策及其可行性 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢词 | 第57-58页 |
| 附表一 政府信用固定收益证券模型数据 | 第58-63页 |
| 附表二 非政府信用固定收益证券模型数据 | 第63-66页 |