| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·研究思路及方法 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-10页 |
| ·国外研究历史与现状 | 第8页 |
| ·国内研究历史与现状 | 第8-10页 |
| 第二章 国债市场风险测量分析 | 第10-27页 |
| ·风险的基本概念和分类 | 第10-11页 |
| ·风险的基本概念 | 第10页 |
| ·风险的分类 | 第10-11页 |
| ·我国国债市场面临的风险分析 | 第11-14页 |
| ·国债市场上的利率风险分析 | 第11-13页 |
| ·国债市场面临的流动性风险 | 第13-14页 |
| ·市场风险测量的方法 | 第14-27页 |
| ·灵敏度方法 | 第15-16页 |
| ·波动性方法 | 第16-17页 |
| ·VaR 方法 | 第17-27页 |
| 第三章 以VaR 为核心的我国国债市场风险实证研究 | 第27-43页 |
| ·样本选取与研究方法 | 第27-28页 |
| ·样本选取 | 第27页 |
| ·研究方法 | 第27-28页 |
| ·实证研究 | 第28-39页 |
| ·模型描述 | 第28-31页 |
| ·样本统计分析 | 第31-34页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第34-36页 |
| ·模型的选择 | 第36-38页 |
| ·计算国债指数收益的VaR 值 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39-43页 |
| ·我国国债市场的风险状况分析 | 第39-41页 |
| ·VaR 的预测 | 第41-43页 |
| 第四章 我国国债市场风险控制的建议 | 第43-52页 |
| ·国债期货在国债市场风险控制中的作用 | 第43-49页 |
| ·利率期货交易在规避国债市场风险中的作用 | 第43-45页 |
| ·重建我国国债期货市场的必要性和可能性 | 第45-49页 |
| ·国债市场风险控制的建议 | 第49-52页 |
| ·稳定国债发行量，促进国债市场容量的进一步扩大 | 第49页 |
| ·促进国债可流通市场的统一，加强国债市场的流动性 | 第49-50页 |
| ·加快国债市场品种推出，滚动式发行短期国债，实现国债期限品种的多样化 | 第50页 |
| ·规范我国信息披露行为 | 第50页 |
| ·完善国债市场监管体制 | 第50-51页 |
| ·尽快推出国债期货，为投资者找到对冲风险的工具 | 第51-52页 |
| 第五章 本文总结 | 第52-54页 |
| ·总结 | 第52页 |
| ·本文不足及后续研究建议 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第58-60页 |