| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导言 | 第10-14页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-12页 |
| ·国外研究进展 | 第11-12页 |
| ·国内研究进展 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究的创新 | 第13-14页 |
| 第二章 期权定价模型 | 第14-25页 |
| ·预备知识 | 第14-16页 |
| ·期权合约 | 第14-15页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第15-16页 |
| ·期权定价理论 | 第16-25页 |
| ·Black-Scholes 期权定价公式 | 第17-18页 |
| ·Black-Scholes 期权定价公式中的假设 | 第18-20页 |
| ·Black-Scholes 期权定价的问题与前景 | 第20-21页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论的扩展 | 第21-24页 |
| ·Black-Scholes 的补救 | 第24-25页 |
| 第三章 股票价格服从跳跃扩散过程的期权的定价及其应用 | 第25-40页 |
| ·预备知识 | 第25-29页 |
| ·Merton 跳跃扩散模型 | 第25-26页 |
| ·股票价格行为模型 | 第26-27页 |
| ·等价鞅测度 | 第27-29页 |
| ·具有跳跃波动率的期权定价模型 | 第29-33页 |
| ·金融市场模型 | 第29-30页 |
| ·具有跳跃波动率的期权定价 | 第30-33页 |
| ·具有随机利率的跳跃扩散过程的期权定价模型 | 第33-35页 |
| ·金融市场模型 | 第34-35页 |
| ·期权定价公式 | 第35页 |
| ·定价模型的应用 | 第35-40页 |
| ·房产抵押贷款的博弈矩阵模型 | 第36-37页 |
| ·房产抵押贷款发展的必然性 | 第37页 |
| ·房产抵押贷款保险金的期权特性 | 第37-38页 |
| ·跳模型在房产抵押贷款保险金中的应用 | 第38-40页 |
| 第四章 结论与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |
