| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-13页 |
| 一.选题背景 | 第9-11页 |
| 二.选题依据及研究内容 | 第11页 |
| 三.研究结论及文章结构 | 第11-13页 |
| 第一章 文献综述 | 第13-31页 |
| 第一节 L(?)vy过程和O-U过程介绍 | 第13-16页 |
| 第二节 L(?)vy期权定价文献综述 | 第16-31页 |
| 第二章 数据的选取与处理 | 第31-34页 |
| 第一节 数据的选取 | 第31-32页 |
| 第二节 数据处理 | 第32-34页 |
| 第三章 模型选取 | 第34-41页 |
| 第一节 BNS模型 | 第35-36页 |
| 第二节 SVMJ模型 | 第36-38页 |
| 第三节 SVVG模型 | 第38-39页 |
| 第四节 SVLS模型 | 第39-41页 |
| 第四章 实证研究 | 第41-54页 |
| 第一节 隐含波动率偏斜的期限特征 | 第41-47页 |
| 第二节 估计结果 | 第47-51页 |
| 第三节 结果分析 | 第51-54页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第54-57页 |
| 第一节 研究结论 | 第54页 |
| 第二节 研究展望 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |