| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国际上基于极值理论的风险价值 VaR的研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内基于极值理论的风险价值 VaR的研究综述 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 风险价值(Value-at-Risk)介绍 | 第16-22页 |
| ·Value-at-Risk(VaR)的定义 | 第16-17页 |
| ·VaR静态模型与动态模型 | 第17-21页 |
| ·VaR静态模型 | 第17-18页 |
| ·VaR动态模型 | 第18-21页 |
| ·VaR模型的预测效果检验: Back-test检验 | 第21-22页 |
| 第3章 极值理论与建模方法 | 第22-29页 |
| ·极值理论简介 | 第22-23页 |
| ·BMM模型的极值理论 | 第23-25页 |
| ·POT模型的极值理论 | 第25-27页 |
| ·极值模型的参数估计 | 第27-28页 |
| ·条件极值模型 | 第28-29页 |
| 第4章 基于中国股市的实证分析 | 第29-40页 |
| ·数据选取与时段选择 | 第29页 |
| ·数据统计特征分析 | 第29-32页 |
| ·基于极值理论的动态 VaR模型计算与分析 | 第32-35页 |
| ·预测结果及分析 | 第35-40页 |
| 第5章 研究结论及展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读学位期间的主要学术成果 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |