| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第6-11页 |
| ·理论背景 | 第6页 |
| ·证券投资组合选择的研究现状 | 第6-9页 |
| ·经典的投资组合模型 | 第6-8页 |
| ·基于模糊意义下的投资组合模型 | 第8-9页 |
| ·本文主要研究内容 | 第9-11页 |
| 2 模糊区间的Minimax规则下的证券投资组合的理论基础 | 第11-15页 |
| ·证券收益率的区间确定 | 第11页 |
| ·Minimax规则 | 第11-12页 |
| ·MAD模型 | 第12-14页 |
| ·区间数理论 | 第14-15页 |
| 3 基于模糊区间的Minimax规则下的证券投资组合模型 | 第15-45页 |
| ·模糊区间的Minimax规则 | 第15-16页 |
| ·不含交易费用的证券投资组合模型 | 第16-39页 |
| ·不含交易费用时的证券投资组合模型的建立 | 第16-17页 |
| ·不含交易费用的证券投资组合模型转化 | 第17-19页 |
| ·不含交易费用的证券投资组合模型求解 | 第19-35页 |
| ·不含交易费用的证券投资组合解的比较 | 第35-39页 |
| ·含交易费用时的模糊证券投资组合模型 | 第39-45页 |
| ·含交易费用时的证券投资组合模型的建立 | 第39-40页 |
| ·含交易费用的证券投资组合模型转化 | 第40-42页 |
| ·含交易费用的证券投资组合模型求解 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |