| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| ·风险理论的研究背景 | 第6页 |
| ·风险理论的研究内容 | 第6-9页 |
| ·对偶风险理论的主要研究成果 | 第9-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-13页 |
| ·风险理论研究领域常用的研究方法 | 第10-11页 |
| ·更新过程 | 第10页 |
| ·鞅 | 第10-11页 |
| ·对偶风险模型下罚函数的描述 | 第11页 |
| ·随机和 | 第11-13页 |
| 3 连续对偶风险模型下的罚函数 | 第13-25页 |
| ·罚函数的分析 | 第13-15页 |
| ·破产前最后一次收入时刻盈余的Laplace 变换 | 第15-17页 |
| ·数值计算例子 | 第17-18页 |
| ·考虑混合指数分布的情形 | 第18-19页 |
| ·考虑分红的情形 | 第19-21页 |
| ·考虑二维对偶风险模型的破产概率 | 第21-25页 |
| 4 离散对偶风险模型下的罚函数 | 第25-29页 |
| ·模型介绍 | 第25页 |
| ·模型分析 | 第25-27页 |
| ·离散对偶风险模型下的破产概率 | 第27-29页 |
| 5 结论及展望 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 附录 | 第34页 |