| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| §1.1 问题的引入 | 第6-7页 |
| §1.2 随机利率模型 | 第7-13页 |
| §1.3 本文的主要工作 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-18页 |
| §2.1 随机过程、鞅与Brown运动 | 第14-15页 |
| §2.2 Ito分及其性质 | 第15-16页 |
| §2.3 Girsanov定理和风险中性测度 | 第16-17页 |
| §2.4 远期鞅测度 | 第17-18页 |
| 第三章 HJM模型下连续敲定价债券期货期权定价 | 第18-25页 |
| §3.1 连续敲定价看涨期权 | 第18-19页 |
| §3.2 模型描述 | 第19-21页 |
| §3.3 连续敲定价债券期货看涨期权的定价公式 | 第21-24页 |
| §3.4 连续敲定价限界债券期货看涨期权的定价 | 第24-25页 |
| 第四章 扩展的HJM风险中性漂移模型下债券定价 | 第25-31页 |
| §4.1 扩展的HJM风险中性漂移模型 | 第25-27页 |
| §4.2 扩展的HJM风险中性漂移模型下债券的定价 | 第27-29页 |
| §4.3 HJM模型的Monte Carlo模拟 | 第29-31页 |
| 总结 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |