| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述（国内外研究现状） | 第12-16页 |
| ·基本思路与研究方法 | 第16-17页 |
| 第一章 积极资产配置的理论基础 | 第17-23页 |
| ·资产配置的重要性 | 第17-18页 |
| ·Brinson Hood Beebower 的研究 | 第17页 |
| ·Ibbotson and Kaplan 的研究 | 第17-18页 |
| ·积极资产配置的理论基础 | 第18-21页 |
| ·有效市场假说 | 第18-19页 |
| ·完全有效市场是不存在的 | 第19-21页 |
| ·积极资产配置的可行性----存在迟缓信息 | 第21-23页 |
| 第二章 经济周期与资产配置决策 | 第23-36页 |
| ·经济周期与战略资产配置决策 | 第23-29页 |
| ·经济周期 | 第23-24页 |
| ·经济周期的成因 | 第24-25页 |
| ·经济周期的识别和监测方法 | 第25-28页 |
| ·经济周期与资产收益的变化 | 第28-29页 |
| ·经济周期识别基础的战略资产配置 | 第29页 |
| ·股票资产行业配置 | 第29-33页 |
| ·经济周期识别对行业配置的意义 | 第29-30页 |
| ·行业相对表现分析 | 第30-32页 |
| ·各阶段的行业配置决策 | 第32-33页 |
| ·股票资产风格配置 | 第33-36页 |
| ·股票资产风格配置的重要意义 | 第33页 |
| ·股票风格的类型 | 第33-34页 |
| ·多经理人之间风格配置的方法 | 第34-36页 |
| 第三章 积极资产配置的基本模型研究 | 第36-51页 |
| ·风险的度量方法 | 第36-39页 |
| ·方差方法与马克维兹资产配置模型 | 第36-37页 |
| ·Downside-Risk 方法与哈洛资产配置模型 | 第37页 |
| ·VAR 方法与VAR 资产配置模型 | 第37-39页 |
| ·固定比例资产配置模型 | 第39-40页 |
| ·固定比例资产配置模型的两种基本方式 | 第39-40页 |
| ·基于标准差的目标波动区域调整型资产配置模型 | 第40页 |
| ·基于Markowitz 风险厌恶水平约束下的资产配置优化模型 | 第40-41页 |
| ·基于VaR 的金融资产配置模型 | 第41-45页 |
| ·基于风险预算的资产配置方法 | 第45-47页 |
| ·投资组合保险理论 | 第47-51页 |
| 第四章 动态资产配置策略的实证研究 | 第51-60页 |
| ·动态资产配置策略 | 第51-52页 |
| ·三种动态资产配置策略的收益特征 | 第52-53页 |
| ·下偏风险框架下资产配置策略的分析方法 | 第53-54页 |
| ·三种资产配置策略的绩效检验 | 第54-60页 |
| ·样本选取及假设 | 第54-55页 |
| ·计算公式及过程 | 第55-58页 |
| ·计算结果及分析 | 第58-59页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
