基于择时策略和选股策略的量化投资策略构建
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1.绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法与论文结构 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第10-11页 |
| 1.3 研究重点与创新点 | 第11-12页 |
| 1.3.1 本文的研究重点 | 第11页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2.文献综述与理论基础 | 第12-21页 |
| 2.1 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1.1 国外学者对量化投资的研究 | 第12-14页 |
| 2.1.2 国内学者对量化投资的研究 | 第14-16页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 2.2 理论基础 | 第17-21页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第17页 |
| 2.2.2 分形市场假说 | 第17-18页 |
| 2.2.3 资本资产定价模型CAPM | 第18-20页 |
| 2.2.4 Fama-French三因子模型 | 第20-21页 |
| 3.择时量化投资策略的构建及表现 | 第21-30页 |
| 3.1 择时量化投资策略的原理 | 第21-22页 |
| 3.2 择时量化投资策略的构建—海龟交易策略 | 第22-26页 |
| 3.2.1 海龟交易策略的构建 | 第23-24页 |
| 3.2.2 海龟交易策略的表现 | 第24-26页 |
| 3.3 海龟交易策略的优化及表现 | 第26-30页 |
| 4.选股量化投资策略的构建及表现 | 第30-40页 |
| 4.1 选股量化投资策略的原理 | 第30页 |
| 4.2 选股量化投资策略的构建—多因子模型 | 第30-40页 |
| 4.2.1 单因子检验 | 第31-38页 |
| 4.2.2 多因子策略的构建 | 第38-40页 |
| 5.复合量化投资策略的构建及表现 | 第40-47页 |
| 5.1 复合策略的表现 | 第40-41页 |
| 5.2 复合策略的优化及表现 | 第41-44页 |
| 5.3 复合策略与单一策略的对比分析 | 第44-47页 |
| 6.总结与建议 | 第47-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第47-49页 |
| 6.1.1 策略结果对比分析 | 第47-48页 |
| 6.1.2 投资者适用性分析 | 第48-49页 |
| 6.2 不足与改进设想 | 第49-51页 |
| 6.2.1 研究不足 | 第49页 |
| 6.2.2 改进方向 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
