商业银行系统性风险及其影响因素研究--基于CoVaR方法的实证分析
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究思路及研究方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究思路与结构安排 | 第12-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 创新点及不足之处 | 第14-16页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外相关文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 系统性风险的相关概念界定 | 第16-17页 |
| 2.2 系统性风险的测度方法 | 第17-18页 |
| 2.3 系统性风险的影响因素 | 第18-20页 |
| 第3章 银行业系统性风险的形成机制与传导渠道 | 第20-34页 |
| 3.1 银行业系统性风险的一般特征 | 第20-21页 |
| 3.2 银行业系统性风险的形成机制 | 第21-29页 |
| 3.2.1 系统性风险成因的经典理论 | 第21-22页 |
| 3.2.2 银行内部因素 | 第22-25页 |
| 3.2.3 外部市场冲击 | 第25-29页 |
| 3.3 银行业系统性风险的传导渠道 | 第29-31页 |
| 3.3.1 直接渠道 | 第29-30页 |
| 3.3.2 间接渠道 | 第30-31页 |
| 3.4 银行业系统性风险的监管防范 | 第31-34页 |
| 第4章 商业银行系统性风险溢出的测度 | 第34-41页 |
| 4.1 理论基础与模型构建 | 第34-36页 |
| 4.1.1 条件在险价值CoVaR | 第34-35页 |
| 4.1.2 分位数回归 | 第35页 |
| 4.1.3 动态CoVaR | 第35-36页 |
| 4.2 数据选择与描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第37-41页 |
| 4.3.1 系统性风险溢出的截面对比 | 第37-38页 |
| 4.3.2 系统性风险溢出的动态特征 | 第38-41页 |
| 第5章 商业银行系统性风险影响因素的实证分析 | 第41-46页 |
| 5.1 变量选取与研究假设 | 第41-42页 |
| 5.2 模型构建与数据选择 | 第42-43页 |
| 5.2.1 数据选择 | 第42页 |
| 5.2.2 模型构建 | 第42-43页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第43-46页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 6.2.1 警惕银行规模的快速增长 | 第48-49页 |
| 6.2.2 鼓励多种资本补充方式 | 第49页 |
| 6.2.3 防范外部冲击的影响 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |
