| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 货币政策对股票市场的影响研究 | 第9-12页 |
| 1.2.2 投资者情绪对股市波动的影响研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 货币政策、投资者情绪对股票市场的影响研究 | 第13页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 理论机理分析与研究假设 | 第17-31页 |
| 2.1 货币政策的相关概念 | 第17-19页 |
| 2.1.1 我国主要的货币政策 | 第17页 |
| 2.1.2 我国货币政策创新 | 第17-18页 |
| 2.1.3 货币政策的调控目标 | 第18-19页 |
| 2.2 股市波动的现状分析 | 第19-21页 |
| 2.3 货币政策对股市影响的传导机制分析 | 第21-26页 |
| 2.3.1 货币供应量对股市的影响传导机制 | 第21-23页 |
| 2.3.2 利率对股市影响的传导机制 | 第23-24页 |
| 2.3.3 汇率对股市影响的传导机制 | 第24-25页 |
| 2.3.4 信贷对股市影响的传导机制 | 第25-26页 |
| 2.4 投资者情绪对股票市场的传导机制分析 | 第26-28页 |
| 2.4.1 单期噪声交易者模型 | 第26-27页 |
| 2.4.2 投资者情绪对股市的传导机制 | 第27-28页 |
| 2.5 投资者情绪在货币政策传导过程中发挥的作用 | 第28-29页 |
| 2.6 研究假设 | 第29-30页 |
| 2.7 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 变量选取与设计 | 第31-39页 |
| 3.1 货币政策指标的选取 | 第31页 |
| 3.2 股市波动率指标的构建 | 第31-32页 |
| 3.3 投资者情绪指标的构建 | 第32-38页 |
| 3.3.1 投资者情绪测度方法 | 第32页 |
| 3.3.2 代理指标的选取 | 第32-34页 |
| 3.3.3 综合投资者情绪指标的构建 | 第34-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 有无投资者情绪下货币政策对股市波动影响的实证研究 | 第39-50页 |
| 4.1 VAR模型的基本原理 | 第39页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第39页 |
| 4.3 滞后期选择 | 第39-40页 |
| 4.4 回归结果 | 第40-42页 |
| 4.5 有无投资者情绪情况下脉冲响应函数对比分析 | 第42-47页 |
| 4.5.1 货币供应量对股市波动脉冲响应函数对比分析 | 第43-44页 |
| 4.5.2 利率对股市波动脉冲响应函数对比分析 | 第44页 |
| 4.5.3 汇率对股市波动脉冲响应函数对比分析 | 第44-46页 |
| 4.5.4 信贷对股市波动脉冲响应函数对比分析 | 第46页 |
| 4.5.5 投资者情绪对股市波动脉冲响应函数分析 | 第46-47页 |
| 4.6 有无投资者情绪情况下方差分解对比分析 | 第47-48页 |
| 4.7 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 货币政策、投资者情绪与股市波动的时变性研究 | 第50-60页 |
| 5.1 TVP-SV-VAR模型的构建原理 | 第50页 |
| 5.2 参数估计结果 | 第50-51页 |
| 5.3 不同提前期的脉冲响应函数分析 | 第51-55页 |
| 5.3.1 不同提前期各变量对股市波动的脉冲响应函数 | 第52-54页 |
| 5.3.2 不同提前期各货币政策对投资者情绪的脉冲响应函数 | 第54-55页 |
| 5.4 不同时点的脉冲响应函数分析 | 第55-59页 |
| 5.4.1 不同时点各变量对股市波动的脉冲响应函数 | 第56-58页 |
| 5.4.2 不同时点各货币政策对投资者情绪的脉冲响应函数 | 第58-59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与建议 | 第60-62页 |
| 6.1 结论 | 第60页 |
| 6.2 建议 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 :作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67页 |
