沪深证券市场封闭式基金折价影响因素的面板数据分析
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 图目录 | 第11-12页 |
| 表目录 | 第12-13页 |
| 1 引言 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第15-17页 |
| 2 文献回顾 | 第17-29页 |
| ·封闭式基金折价分析的理论框架 | 第17-23页 |
| ·标准金融学框架中折价成因分析 | 第17-20页 |
| ·行为金融学框架中的折价成因分析 | 第20-23页 |
| ·国内外研究进展 | 第23-29页 |
| 3 沪深封闭式基金折价现状 | 第29-43页 |
| ·深沪封闭式基金发展简史 | 第29-31页 |
| ·深沪封闭式基金折价的时间特征 | 第31-38页 |
| ·基金首日上市溢价特征 | 第31-34页 |
| ·出现折价的滞后时间 | 第34-35页 |
| ·基金整体折价轨迹 | 第35-38页 |
| ·封闭式基金折价的联动性分析 | 第38-43页 |
| 4 研究设计 | 第43-49页 |
| ·研究方法 | 第43-47页 |
| ·Panel Data模型设定与假设 | 第43-45页 |
| ·Panel Data模型选择依据 | 第45-47页 |
| ·资料来源 | 第47-49页 |
| 5 封闭式基金折价程度影响因素实证分析 | 第49-61页 |
| ·封闭式基金折价的个体影响因素相关性分析 | 第49-54页 |
| ·封闭式基金折价程度的多元回归分析 | 第54-61页 |
| 6 结论、建议与未来研究展望 | 第61-67页 |
| ·对策建议 | 第61-66页 |
| ·未来研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
