| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-8页 |
| ·小波分析理论的发展及应用 | 第5-6页 |
| ·题目研究的意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| 第二章 小波分析简介 | 第8-16页 |
| ·小波的定义 | 第8页 |
| ·连续小波变换 | 第8-10页 |
| ·离散小波变换 | 第10-12页 |
| ·多分辨率分析 | 第12-16页 |
| 第三章 上证指数高频数据的分析和预测 | 第16-31页 |
| ·对上证指数高频数据的统计性质的分析 | 第16-17页 |
| ·对上证指数数据进行多分辨率分析 | 第17-23页 |
| ·ARMA模型简介 | 第23-25页 |
| ·对多分辨率分解后的数据(Dl一3D,5)3进行ARAM建模 | 第25-31页 |
| 第四章 基于小波方差的高频收益率波动性与相关性研究 | 第31-47页 |
| ·极大重叠离散小波变换(MODWT) | 第31-32页 |
| ·小波方差 | 第32-33页 |
| ·小波协方差与互相关 | 第33-35页 |
| ·基于小波方差的沪深指数收益率月波动性研究 | 第35-39页 |
| ·基于离散小波变换的小波方差与其尺度关系的研究 | 第39-42页 |
| ·基于小波协方差的沪深指数收益率的小波相关性分析 | 第42-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第55-56页 |