| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 流动性创造理论 | 第13-14页 |
| 1.2.2 流动性创造影响因素 | 第14-15页 |
| 1.2.3 流动性创造度量 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 流动性创造相关理论 | 第19-31页 |
| 2.1 DD流动性创造理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 DD三期模型 | 第19-20页 |
| 2.1.2 金融中介流动性创造过程 | 第20-21页 |
| 2.2 流动性创造假说 | 第21-22页 |
| 2.3 寿险公司流动性创造形式 | 第22-24页 |
| 2.4 寿险公司的流动性创造特征 | 第24-31页 |
| 2.4.1 负债端 | 第24-27页 |
| 2.4.2 资产端 | 第27-31页 |
| 第3章 基于cat-(non)fat模型的寿险公司流动性创造分析 | 第31-40页 |
| 3.1 cat-(non)fat模型 | 第31-32页 |
| 3.2 寿险公司总体流动性创造度量 | 第32-40页 |
| 3.2.1 划分寿险公司资产负债流动性 | 第32-34页 |
| 3.2.2 根据cat-(non)fat模型赋权求和 | 第34-40页 |
| 第4章 基于混合估计效应模型的影响因素分析 | 第40-57页 |
| 4.1 面板数据混合估计效应模型建立 | 第40-49页 |
| 4.1.1 面板数据与样本选择 | 第40-41页 |
| 4.1.2 因变量及自变量描述 | 第41-47页 |
| 4.1.3 建立回归模型 | 第47-48页 |
| 4.1.4 混合效应模型 | 第48-49页 |
| 4.2 流动性创造假说检验与影响因素分析 | 第49-54页 |
| 4.2.1 流动性创造假说检验 | 第49-52页 |
| 4.2.2 流动性创造的影响因素分析 | 第52-54页 |
| 4.3 政策及建议 | 第54-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |