我国股票市场和债券市场的波动溢出效应研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 文献综述评述 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 股票与债券市场波动溢出效应理论分析 | 第16-26页 |
| 2.1 溢出效应的内涵界定及测度方法 | 第16-19页 |
| 2.1.1 溢出效应的内涵界定 | 第16-17页 |
| 2.1.2 溢出效应的测度方法 | 第17-19页 |
| 2.2 股票与债券市场波动溢出效应的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2.1 投资组合理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 有效市场假说 | 第20-21页 |
| 2.2.3 行为金融理论 | 第21-22页 |
| 2.3 股票和债券市场波动溢出效应形成原因 | 第22-24页 |
| 2.3.1 金融风险传染 | 第22-23页 |
| 2.3.2 风险对冲需求 | 第23-24页 |
| 2.3.3 资产的替代效应 | 第24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章 波动溢出效应实证模型 | 第26-34页 |
| 3.1 SV模型和MCMC方法简介 | 第26-30页 |
| 3.1.1 SV模型 | 第26-28页 |
| 3.1.2 贝叶斯影响网络和MCMC方法 | 第28-30页 |
| 3.2 变量的设置与说明 | 第30-32页 |
| 3.2.1 债券市场变量选取 | 第30-31页 |
| 3.2.2 股票市场变量选取 | 第31-32页 |
| 3.3 模型建立 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 样本数据 | 第34-36页 |
| 4.1.1 数据时间范围 | 第34页 |
| 4.1.2 描述性统计和序列平稳性检验 | 第34-36页 |
| 4.2 基于GC-MSV模型的波动溢出效应研究 | 第36-45页 |
| 4.2.1 先验分布设定 | 第37页 |
| 4.2.2 参数估计 | 第37-39页 |
| 4.2.3 收敛性诊断 | 第39-43页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第43-45页 |
| 4.3 政策建议 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
