| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14页 |
| 1.2 Copula研究概况 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第16-17页 |
| 第二章 Copula函数理论 | 第17-24页 |
| 2.1 Copula函数的概念 | 第17页 |
| 2.2 Copula函数的性质 | 第17页 |
| 2.3 常用Copula函数 | 第17-20页 |
| 2.4 Pair Copula | 第20-22页 |
| 2.5 概率积分变换 | 第22页 |
| 2.6 Copula函数模型的构建方法 | 第22页 |
| 2.7 Copula函数模型的参数估计 | 第22-23页 |
| 2.8 Copula模型的检验 | 第23-24页 |
| 第三章 ARFIMA-GARCH模型 | 第24-26页 |
| 3.1 ARFIMA-GARCH模型 | 第24页 |
| 3.2 Hurst指数和R/S方法 | 第24-25页 |
| 3.3 分数阶差分推导 | 第25-26页 |
| 第四章 金融风险值VaR | 第26-28页 |
| 4.1 VaR的定义 | 第26页 |
| 4.2 VaR的计算方法 | 第26-27页 |
| 4.2.1 方差—协方差法 | 第26-27页 |
| 4.2.2 Monte Carlo模拟法 | 第27页 |
| 4.3 VaR的检验 | 第27-28页 |
| 第五章 沪深股市投资组合风险值度量 | 第28-33页 |
| 5.1 基本统计分析 | 第28-29页 |
| 5.2 长记忆性检验和建模 | 第29-30页 |
| 5.3 Copula函数选取和模型的参数估计及分析 | 第30-32页 |
| 5.4 投资组合风险值度量 | 第32-33页 |
| 第六章 沪深港股市投资组合风险值度量 | 第33-39页 |
| 6.1 基本统计分析 | 第33-34页 |
| 6.2 长记忆性检验和建模 | 第34-35页 |
| 6.3 Pair Copula函数选取和模型的参数估计及分析 | 第35-37页 |
| 6.4 Pair Copula的VaR计算 | 第37-39页 |
| 第七章 全文总结 | 第39-40页 |
| 7.1 结论 | 第39页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及其成果情况 | 第42页 |