DJI、DJT、上证指数及BDI联动性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第10-13页 |
| 1.3.1 研究内容及框架 | 第10-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述及相关理论 | 第15-29页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第18-22页 |
| 2.2 股市关联性相关理论 | 第22-29页 |
| 2.2.1 有效市场假说理论及基本面关联性 | 第22-24页 |
| 2.2.2 行为因素引起的关联性 | 第24-26页 |
| 2.2.3 国际资产价格均等化的联动理论 | 第26-29页 |
| 第3章 四种指数关联性相关检验 | 第29-44页 |
| 3.1 四种指数相关介绍 | 第29-31页 |
| 3.1.1 道琼斯指数 | 第29-30页 |
| 3.1.2 上证指数 | 第30页 |
| 3.1.3 BDI指数 | 第30-31页 |
| 3.2 四种股指关联性实证检验 | 第31-43页 |
| 3.2.1 数据的选取与处理 | 第31-38页 |
| 3.2.2 ADF单位根检验 | 第38-40页 |
| 3.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第40-42页 |
| 3.2.4 协整检验 | 第42-43页 |
| 3.3 实证检验结论 | 第43-44页 |
| 第4章 重大事件下四种指数的联动效应 | 第44-81页 |
| 4.1 事件研究法 | 第44-48页 |
| 4.1.1 事件研究法的研究原理与机制 | 第44-45页 |
| 4.1.2 事件研究法基本步骤 | 第45-46页 |
| 4.1.3 事件研究法的具体分析 | 第46-48页 |
| 4.2 实证分析及结论 | 第48-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 附录 | 第87-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
| 作者简介 | 第95页 |
