| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 对利率市场化的客观需求 | 第8页 |
| 1.1.2 利率市场化对城市商业银行的要求 | 第8-9页 |
| 1.1.3 城市商业银行的发展及面临的压力 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新点 | 第12-13页 |
| 2. 利率市场化的相关研究 | 第13-15页 |
| 2.1 利率市场化理论研究综述 | 第13-14页 |
| 2.2 我国利率市场化的发展思路与进程 | 第14-15页 |
| 3. 商业银行利率风险管理 | 第15-18页 |
| 3.1 利率风险的内涵 | 第15页 |
| 3.2 利率风险的类型 | 第15-17页 |
| 3.2.1 利率市场化过程带来的过渡性风险 | 第15-16页 |
| 3.2.2 利率市场化过程带来的永久性风险 | 第16-17页 |
| 3.3 利率风险管理研究综述 | 第17-18页 |
| 4. 我国城市商业银行发展现状与利率风险分析 | 第18-27页 |
| 4.1 我国城市商业银行发展优势 | 第18-19页 |
| 4.1.1 城市商业银行资产规模持续增长，资产质量不断提高 | 第18-19页 |
| 4.1.2 城市商业银行与地方联系密切，经营范围和规模不断扩大 | 第19页 |
| 4.2 我国城市商业银行发展劣势 | 第19-20页 |
| 4.2.1 经营管理能力较弱 | 第19-20页 |
| 4.2.2 市场定位偏离，经营特色不突出 | 第20页 |
| 4.2.3 内部管理体系不够健全 | 第20页 |
| 4.3 利率市场化过程给我国城市商业银行带来的机遇 | 第20-21页 |
| 4.4 我国城市商业银行面临的挑战 | 第21-22页 |
| 4.5 我国城市商业银行利率风险现状分析 | 第22-27页 |
| 4.5.1 我国基准利率变动情况 | 第22-23页 |
| 4.5.2 我国城市商业银行与大型商业银行对比分析 | 第23-27页 |
| 5. 我国城市商业银行利率风险计量—以成都银行为例 | 第27-39页 |
| 5.1 利率风险计量方法 | 第27-32页 |
| 5.1.1 利率敏感性缺口分析 | 第27-28页 |
| 5.1.2 久期分析法 | 第28-31页 |
| 5.1.3 利率风险的其他计量方法 | 第31-32页 |
| 5.1.4 两种计量方法的比较 | 第32页 |
| 5.2 成都银行利率风险计量 | 第32-39页 |
| 5.2.1 净利息收入变动对利率变动的敏感性 | 第33-35页 |
| 5.2.2 成都银行资产负债的久期—凸度分析 | 第35-37页 |
| 5.2.3 结论分析 | 第37-39页 |
| 6. 我国城市商业银行利率风险管理对策建议 | 第39-43页 |
| 6.1 提高城市商业银行风险管理能力 | 第39-40页 |
| 6.1.1 建立风险内控机制和利率预测体系 | 第39页 |
| 6.1.2 优化资产负债管理，适时调整资产负债结构 | 第39-40页 |
| 6.2 进行市场细分，明确目标客户 | 第40-42页 |
| 6.2.1 集中发展目标市场中的有潜质用户 | 第40-41页 |
| 6.2.2 加强对中小企业贷款的风险管理创新 | 第41-42页 |
| 6.3 提高城市商业银行盈利能力 | 第42-43页 |
| 6.3.1 增强资金和产品的定价能力 | 第42页 |
| 6.3.2 拓展创新中间业务 | 第42-43页 |
| 7. 结论和展望 | 第43-45页 |
| 7.1 主要结论 | 第43页 |
| 7.2 政策建议 | 第43-44页 |
| 7.3 局限性与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在在校期间科研成果 | 第51页 |
