| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 国内研究现状及其问题 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容、方案概述 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究总体目标 | 第10页 |
| 1.3.2 研究方案及思路 | 第10-11页 |
| 第2章 筛选股票标的资产获取虚拟标的样本 | 第11-21页 |
| 2.1 中国市场个股标的资产的选取 | 第11-13页 |
| 2.2 聚类选取国内组股票标的 | 第13-17页 |
| 2.2.1 聚类遴选说明 | 第13-17页 |
| 2.2.2 聚类结果综述及说明 | 第17页 |
| 2.3 中国股票标的与欧洲股票标的的典型相关分析 | 第17-21页 |
| 2.3.1 欧洲股票期权标的物选择 | 第18页 |
| 2.3.2 R 上的典型相关分析 | 第18页 |
| 2.3.3 中国股票标的组的第一典型相关变量样本计算及处理 | 第18-19页 |
| 2.3.4 典型相关分析结果说明 | 第19-21页 |
| 第3章 中国股票虚拟标的资产的期权定价 | 第21-48页 |
| 3.1 欧式 Black-Scholes 定价模型及方法概述 | 第21-22页 |
| 3.2 有限差分法期权定价 | 第22-36页 |
| 3.2.1 Black-Scholes 模型有限差分方法说明 | 第22-23页 |
| 3.2.2 波动率的时间序列方法估计 | 第23-31页 |
| 3.2.3 有限差分法结合波动率估计的期权定价计算 | 第31-36页 |
| 3.3 二叉树欧式期权定价 | 第36-39页 |
| 3.3.1 二叉树期权定价方法说明 | 第36-37页 |
| 3.3.2 二叉树定价计算的参数选择及上机实现 | 第37-39页 |
| 3.4 蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟法期权定价 | 第39-41页 |
| 3.4.1 蒙特卡洛模拟期权定价法概述 | 第39页 |
| 3.4.2 蒙特卡洛模拟期权定价上机实现 | 第39-41页 |
| 3.5 隐含波动率函数模型期权定价 | 第41-48页 |
| 3.5.1 隐含波动率模型概述 | 第41-42页 |
| 3.5.2 隐含波动率模型有限差近似方法介绍 | 第42-45页 |
| 3.5.3 隐含波动率模型 R 中求解及说明 | 第45-48页 |
| 第4章 中国市场模拟期权定价实验的比较分析 | 第48-53页 |
| 4.1 Black-Scholes 模型下获取欧洲股票期权组合对照样本 | 第48-49页 |
| 4.2 不同定价方法应用的比较分析 | 第49-53页 |
| 4.2.1 中国市场模拟期权定价比较价格的修正 | 第49-50页 |
| 4.2.2 中国市场模拟期权定价比较结果 | 第50-53页 |
| 结论与相关问题探索 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
