中国股票市场行业波动性特征分析--基于潜在因子模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外相关实证研究文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 股市波动性研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 高维数据主波动成分分析研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第16页 |
| 1.5 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 理论基础及模型选择 | 第17-24页 |
| 2.1 中国股票市场特征及行业板块波动影响因素 | 第17-19页 |
| 2.1.1 中国股票市场特征 | 第17-18页 |
| 2.1.2 中国股票市场行业板块波动影响因素 | 第18-19页 |
| 2.2 理论基础 | 第19-22页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 2.2.2 ARCH模型 | 第20页 |
| 2.2.3 GARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.2.4 GARCH-M模型 | 第21页 |
| 2.2.5 EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.3 主波动成分因子的建立 | 第22-23页 |
| 2.4 GARCH族模型构建 | 第23-24页 |
| 第3章 中国股市行业板块长期主波动成分因子分析 | 第24-31页 |
| 3.1 行业分类 | 第24-25页 |
| 3.2 样本数据的选取和处理 | 第25-27页 |
| 3.3 行业板块长期主波动成分因子实证结果 | 第27-29页 |
| 3.4 长期行业波动因子差异性原因 | 第29-30页 |
| 3.5 小结 | 第30-31页 |
| 第4章 中国股市行业板块短期主波动成分因子分析 | 第31-38页 |
| 4.1 样本数据的选取和处理 | 第31页 |
| 4.2 行业板块短期主波动成分因子实证结果 | 第31-34页 |
| 4.3 短期行业波动因子差异性原因 | 第34-36页 |
| 4.4 小结 | 第36-38页 |
| 第5章 中国股票市场行业板块波动特征实证分析 | 第38-50页 |
| 5.1 样本数据的选取和处理 | 第38页 |
| 5.2 变量描述性统计 | 第38-39页 |
| 5.3 时间序列的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 5.4 GARCH模型建立 | 第40-43页 |
| 5.5 GARCH-M模型建立 | 第43-47页 |
| 5.6 EGARCH模型建立 | 第47-50页 |
| 结论与对策建议 | 第50-53页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 对策建议 | 第51页 |
| 不足之处 | 第51-52页 |
| 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A 行业长期ARCH效应检验 | 第56-60页 |
| 附录B 行业短期ARCH效应检验 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
