| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 一维扩散过程的逸出时和分红值函数 | 第8-21页 |
| 1.1 引言 | 第8-9页 |
| 1.2 拉普拉斯变换 | 第9-14页 |
| 1.3 在分红问题中的应用 | 第14-21页 |
| 1.3.1 障碍分红策略 | 第14-18页 |
| 1.3.2 阈值分红策略 | 第18-21页 |
| 第二章 混合分红策略下的古典风险模型 | 第21-41页 |
| 2.1 引言 | 第21-22页 |
| 2.2 模型 | 第22-23页 |
| 2.3 期望折现分红函数 | 第23-32页 |
| 2.4 D 的矩母函数及各阶矩 | 第32-36页 |
| 2.5 Gerber-Shiu 函数 | 第36-37页 |
| 2.6 破产时的拉普拉斯变换 | 第37-41页 |
| 第三章 混合分红策略下的带扰动的古典风险模型 | 第41-56页 |
| 3.1 引言及模型 | 第41-42页 |
| 3.2 期望折现分红函数 | 第42-49页 |
| 3.3 矩母函数及各阶矩 | 第49-51页 |
| 3.4 Gerber-Shiu 函数 | 第51-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 作者攻读硕士学位期间完成的论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |