市场状态与基金投资者赎回行为关系的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 附表与插图 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 本文研究方法及创新点 | 第10-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.2 技术路径图 | 第12-13页 |
| 1.2.3 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 处置效应的理论基础 | 第14页 |
| 2.2 处置效应与金融市场 | 第14-16页 |
| 2.3 投资者赎回行为的不同型态 | 第16-17页 |
| 2.4 检验投资者赎回行为的方法 | 第17页 |
| 2.5 不同状态下投资者的赎回行为 | 第17-19页 |
| 3 研究假说 | 第19-20页 |
| 4 数据处理及变量说明 | 第20-25页 |
| 4.1 样本数据 | 第20-21页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第20页 |
| 4.1.2 样本选择 | 第20-21页 |
| 4.2 变量选择 | 第21-25页 |
| 4.2.1 被解释变量——基金份额赎回率 | 第21-22页 |
| 4.2.2 解释变数——市场调整后的报酬率 | 第22-23页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第23-25页 |
| 5 研究方法与实证模型 | 第25-32页 |
| 5.1 市场状态区分方法 | 第25-28页 |
| 5.2 实证模型 | 第28-30页 |
| 5.3 Panel data 模型 | 第30-32页 |
| 6 变量的描述性统计 | 第32-35页 |
| 7 模型的实证结果 | 第35-38页 |
| 8 稳健性测试 | 第38-40页 |
| 8.1 不同市场状态的区分方法 | 第38页 |
| 8.2 不同绩效指标 | 第38-39页 |
| 8.3 累积不同期数之绩效指标 | 第39-40页 |
| 9 结论 | 第40-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
