| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文章结构与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 文章结构 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.3 可能的创新点和不足之处 | 第12-14页 |
| 1.3.1 可能的创新点 | 第12-13页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外文献综述及评价 | 第14-19页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 2.2 对国内外研究现状的评述 | 第18-19页 |
| 3 理论分析 | 第19-25页 |
| 3.1 理论模型 | 第19-20页 |
| 3.1.1 流量导向模型 | 第19页 |
| 3.1.2 股票导向模型(资产组合平衡模型) | 第19-20页 |
| 3.1.3 理论模型的评价 | 第20页 |
| 3.2 汇率与股价关联性的传导途径 | 第20-25页 |
| 3.2.1 利率中介 | 第21-22页 |
| 3.2.2 进出口贸易余额中介 | 第22-23页 |
| 3.2.3 货币供应量中介 | 第23页 |
| 3.2.4 国际资本流动中介 | 第23页 |
| 3.2.5 心理预期中介 | 第23-25页 |
| 4 人民币兑美元汇率与沪深300指数之间关联性的实证研究 | 第25-58页 |
| 4.1 样本选取、数据来源与处理 | 第25-27页 |
| 4.1.1 人民币汇率样本的选择与数据来源 | 第25页 |
| 4.1.2 股价指数样本的选择与数据来源 | 第25-26页 |
| 4.1.3 其他变量的选择与数据来源 | 第26页 |
| 4.1.4 数据处理 | 第26页 |
| 4.1.5 实证研究步骤 | 第26-27页 |
| 4.2 人民币汇率与股价之间的相关性分析(correlation analysis) | 第27-28页 |
| 4.2.1 二者之间的散点图 | 第27-28页 |
| 4.2.2 二者之间的相关系数 | 第28页 |
| 4.3 时间序列的平稳性检验(unit root test) | 第28-33页 |
| 4.4 协整关系检验：人民币兑美元汇率与沪深300指数之间的长期均衡关系分析(cointegration test) | 第33-40页 |
| 4.5 向量误差修正模型(Vector Error Correction Model,VEC Model) | 第40-43页 |
| 4.6 格兰杰因果关系检验(Granger Causality Tests) | 第43-44页 |
| 4.7 脉冲响应函数分析(Impulse Response Function Analysis,IRFA) | 第44-46页 |
| 4.8 方差分解(Variance Decompositions) | 第46-48页 |
| 4.9 人民币兑美元汇率与沪深300指数的ARCH、GARCH和EGARCH等系列模型分析 | 第48-54页 |
| 4.9.1 自回归分布滞后模型(Autoregressive Distributed Lag Model)的建立 | 第48-49页 |
| 4.9.2 ARCH效应检验 | 第49-50页 |
| 4.9.3 GARCH(广义自回归条件异方差)模型的建立 | 第50-52页 |
| 4.9.4 EGARCH(指数广义自回归条件异方差)模型的建立 | 第52-54页 |
| 4.10 美国金融危机的爆发对汇率和股价关联性的影响 | 第54-55页 |
| 4.11 实证结论与分析 | 第55-58页 |
| 5 加强我国人民币汇率和股价之间关联性的政策建议 | 第58-60页 |
| 5.1 完善外汇市场运营和管理机制,进一步推进人民币汇率制度改革 | 第58页 |
| 5.2 规范制度,加强监管,大力发展股票市场 | 第58页 |
| 5.3 健全传导中介,充分发挥桥梁纽带作用 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
