欧盟碳配额市场与原油市场相关性研究及统计分析
| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 中文文摘 | 第4-9页 |
| 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 论文背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 第三节 研究方法和主要内容 | 第14页 |
| 第四节 研究特色与创新之处 | 第14-17页 |
| 第一章 碳排放交易相关理论和发展现状 | 第17-25页 |
| 1.1 碳排放交易制度与影子价格 | 第17-20页 |
| 1.2 碳市场的发展现状 | 第20-23页 |
| 1.2.1 欧盟的二氧化碳减排策略与碳市场 | 第20-21页 |
| 1.2.2 中国碳排放交易市场发展现状 | 第21-23页 |
| 1.3 碳排放交易市场的主要特征 | 第23-25页 |
| 第二章 EUA和原油市场描述性统计分析 | 第25-33页 |
| 2.1 数据来源及处理 | 第25-26页 |
| 2.1.1 数据来源 | 第25页 |
| 2.1.2 数据预处理与说明 | 第25-26页 |
| 2.2 EUA和原油价格描述性分析及相关关系 | 第26-29页 |
| 2.2.1 EUA和原油价格描述性分析 | 第26-28页 |
| 2.2.2 EUA和原油价格相关系数分析 | 第28-29页 |
| 2.3 EUA和原油收益率描述性统计分析 | 第29-33页 |
| 2.3.1 EUA和原油收益率统计分析 | 第29-31页 |
| 2.3.2 EUA和原油收益率相关系数分析 | 第31-33页 |
| 第三章 EUA和原油价格的协整关系分析 | 第33-39页 |
| 3.1 实证分析理论基础 | 第33-35页 |
| 3.1.1 向量自回归模型 | 第33页 |
| 3.1.2 Granger因果关系检验 | 第33-35页 |
| 3.1.3 协整检验 | 第35页 |
| 3.2 两市场价格协整分析 | 第35-39页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 3.2.2 Johansen协整检验 | 第36-39页 |
| 第四章 EUA和原油收益率相关性分析 | 第39-53页 |
| 4.1 实证分析理论基础 | 第39-42页 |
| 4.1.1 ARMA模型理论基础 | 第39-40页 |
| 4.1.2 GARCH模型理论基础 | 第40-42页 |
| 4.2 EUA和原油收益率的自相关性分析 | 第42-45页 |
| 4.2.1 模型适用性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 构造ARMA模型 | 第43-45页 |
| 4.3 EUA和原油收益率的波动关系 | 第45-49页 |
| 4.3.1 收益率的条件异方差检验 | 第45-47页 |
| 4.3.2 构建GARCH模型 | 第47-48页 |
| 4.3.3 EUA和原油收益波动相关性 | 第48-49页 |
| 4.4 EUA和原油收益的溢出效应分析 | 第49-53页 |
| 4.4.1 VAR模型适用性检验 | 第49-50页 |
| 4.4.2 构建VAR(2)模型 | 第50-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-55页 |
| 5.1 总结与政策建议 | 第53-54页 |
| 5.2 不足与展望 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-73页 |
