| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第12-39页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-32页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第32-33页 |
| 1.4 主要创新点 | 第33-39页 |
| 2 非对称与时变方差的AESTAR单位根检验 | 第39-73页 |
| 2.1 引言 | 第39-42页 |
| 2.2 时变方差条件下的AESTAR单位根检验 | 第42-45页 |
| 2.3 时变方差和序列相关条件下的AESTAR单位根检验 | 第45-47页 |
| 2.4 不同AESTAR单位根检验有限样本性质及其比较 | 第47-51页 |
| 2.5 基于实际汇率的购买力平价的再检验 | 第51-55页 |
| 2.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 第2章的附录 | 第57-73页 |
| 3 时变方差的单位根过程的确定性趋势检验 | 第73-105页 |
| 3.1 引言 | 第73-75页 |
| 3.2 时变方差下的HLT检验及其修正 | 第75-80页 |
| 3.3 时变方差下的PY检验及其修正 | 第80-82页 |
| 3.4 确定性趋势检验的有限样本性质及其比较 | 第82-84页 |
| 3.5 我国CPI数据的确定性趋势检验 | 第84-86页 |
| 3.6 本章小结 | 第86-87页 |
| 第3章的附录 | 第87-105页 |
| 4 基于协整VECM模型的冲击效应的识别与冲击效应的分解——中国经济增长的长期趋势 | 第105-134页 |
| 4.1 引言 | 第105-107页 |
| 4.2 基于协整VECM模型的冲击效应及其冲击效应的识别 | 第107-114页 |
| 4.3 中国经济增长的长期趋势 | 第114-131页 |
| 4.4 本章小结 | 第131-134页 |
| 5 确定性趋势和方差具有结构变化的协整检验 | 第134-171页 |
| 5.1 引言 | 第134-137页 |
| 5.2 确定性趋势和方差同时存在结构变化时的协整检验 | 第137-146页 |
| 5.3 不同协整检验的有限样本性质及其比较 | 第146-154页 |
| 5.4 本章小结 | 第154-156页 |
| 第5章的附录 | 第156-171页 |
| 6 结论与展望 | 第171-177页 |
| 6.1 主要结论 | 第171-175页 |
| 6.2 研究展望 | 第175-177页 |
| 致谢 | 第177-178页 |
| 参考文献 | 第178-191页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文目录 | 第191-192页 |
| 附录2 论文的主要程序 | 第192-206页 |
