| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 引言 | 第7-8页 |
| 1 我国股指期货交易策略及运行概况 | 第8-16页 |
| 1.1 股指期货简介及其主要交易策略 | 第8-10页 |
| 1.1.1 股指期货合约简介 | 第8页 |
| 1.1.2 股指期货的主要功能 | 第8-9页 |
| 1.1.3 股指期货交易的主要策略 | 第9-10页 |
| 1.2 我国股指期货套利交易的理论探讨 | 第10-13页 |
| 1.2.1 股指期货套利交易的类型 | 第10-11页 |
| 1.2.2 影响股指期货套利交易的因素分析 | 第11-12页 |
| 1.2.3 股指期货套利交易的机会、利润及交易时点分析 | 第12-13页 |
| 1.2.4 程序化交易与股指期货套利交易 | 第13页 |
| 1.3 境外股指期货期现套利的实践分析 | 第13-16页 |
| 1.3.1 台湾加权股价指数期货简介 | 第13-14页 |
| 1.3.2 台指期货套利机会阶段分析 | 第14-16页 |
| 2 国内股指期货期现套利交易策略 | 第16-26页 |
| 2.1 期现套利原理 | 第16-17页 |
| 2.2 现货组合构建 | 第17-19页 |
| 2.2.1 全样本复制 | 第17页 |
| 2.2.2 应用ETF基金组合进行模拟 | 第17-19页 |
| 2.3 无套利区间理论模型 | 第19-20页 |
| 2.4 期现套利风险及细节 | 第20-22页 |
| 2.4.1 期现套利风险 | 第20-21页 |
| 2.4.2 期现套利的一些细节 | 第21-22页 |
| 2.5 回顾及实证分析 | 第22-26页 |
| 3 股指期货与封闭式基金的套利 | 第26-37页 |
| 3.1 封闭式基金 | 第26-27页 |
| 3.2 封闭式基金与股指期货套利理论和贝塔值的推导过程 | 第27-29页 |
| 3.3 封基套利的细节 | 第29-34页 |
| 3.4 封基套利的风险 | 第34-35页 |
| 3.5 封基套利的实际操作和流程 | 第35-37页 |
| 4 国内股指期货跨期套利交易策略 | 第37-42页 |
| 4.1 跨期套利原理 | 第37页 |
| 4.2 正向无风险跨期套利 | 第37-40页 |
| 4.3 实证及风险分析 | 第40-42页 |
| 5 股指期货套利交易风险管理 | 第42-49页 |
| 5.1 股指期货套利交易风险分析 | 第42-45页 |
| 5.1.1 股指期货套利交易的主要风险类型 | 第42-43页 |
| 5.1.2 套利交易风险案例分析 | 第43-45页 |
| 5.2 股指期货套利交易风险管理策略 | 第45-49页 |
| 5.2.1 股指期货套利交易风险的识别与度量 | 第45页 |
| 5.2.2 股指期货套利交易风险控制措施 | 第45-47页 |
| 5.2.3 当前我国股指期货套利交易面临的特殊风险及应对措施 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
