| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-8页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第5-6页 |
| 1.2 研究目的、意义与章节安排 | 第6-8页 |
| 第二章 文献综述及相关方法 | 第8-18页 |
| 2.1 国外研究方法 | 第8-9页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 2.3 国外其他相关方法 | 第10-18页 |
| 第三章 宏观经济对行业配置的影响 | 第18-22页 |
| 3.1 经济周期识别对行业配置的意义 | 第18页 |
| 3.2 基于经济周期的行业相对表现分析 | 第18-22页 |
| 第四章 行业配置方法 | 第22-45页 |
| 4.1 宏观多因素行业配置方法 | 第22-37页 |
| 4.1.1 变量选择及数据处理 | 第22-23页 |
| 4.1.2 结果分析 | 第23-31页 |
| 4.1.3 行业配置情况 | 第31-35页 |
| 4.1.4 行业配置中空头组合分析 | 第35-37页 |
| 4.2 Markowitz方法下的行业配置 | 第37-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |