| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1 绪论 | 第15-20页 |
| ·研究背景 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·本文的研究内容、研究方法和结构安排 | 第17-20页 |
| ·本文的研究内容 | 第17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文结构安排及创新之处 | 第18-20页 |
| 2 条件风险价值(CVAR)投资组合国内外文献综述 | 第20-30页 |
| ·条件风险价值(CVAR)国外理论综述 | 第20-22页 |
| ·条件风险价值(CVAR)国内理论综述 | 第22-30页 |
| 3 VAR和CVAR对比研究 | 第30-47页 |
| ·VAR基本原理 | 第30-36页 |
| ·VaR的定义 | 第30-31页 |
| ·VaR的计算方法 | 第31-32页 |
| ·VaR在投资组合应用中缺陷 | 第32-35页 |
| ·均值-VaR模型 | 第35-36页 |
| ·CVAR基本原理 | 第36-41页 |
| ·CVaR的定义 | 第36-37页 |
| ·CVaR的计算 | 第37-38页 |
| ·CVaR计算中的参数选择 | 第38-41页 |
| ·CVAR和VAR的对比研究 | 第41-43页 |
| ·CVAR的应用 | 第43-47页 |
| 4 均值—CVAR模型理论分析 | 第47-55页 |
| ·均值—CVAR模型 | 第47-50页 |
| ·无摩擦情况下单期投资组合均值—CVAR优化模型 | 第50-52页 |
| ·单期投资组合均值—CVAR优化模型扩展 | 第52-55页 |
| 5 均值—CVAR模型的实证研究和比较分析 | 第55-64页 |
| ·样本数据的选取 | 第55-56页 |
| ·与MV模型有效前沿的有效前沿比较研究研究 | 第56-60页 |
| ·均值-CVaR模型与MV模型有效前沿对比 | 第56-58页 |
| ·均值-CVaR模型与MV模型之间映射对比研究 | 第58-60页 |
| ·约束条件对均值-CVAR模型有效前沿影响的实证研究 | 第60-64页 |
| ·置信度对投资组合有效前沿的影响 | 第60-61页 |
| ·交易成本对投资组合有效前沿的影响 | 第61-64页 |
| 6 结论及建议 | 第64-70页 |
| ·CVAR在我国应用所面临的问题 | 第64-66页 |
| ·CVAR在我国推行的几点建议 | 第66-67页 |
| ·结论 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |