| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第5-14页 |
| 第1节 研究的目的与意义 | 第5-6页 |
| 第2节 文献综述 | 第6-13页 |
| 第3节 本文的结构与创新 | 第13-14页 |
| 第二章 可转债概述及其价值分析 | 第14-23页 |
| 第1节 可转债的基本概念 | 第14-15页 |
| 第2节 中国的可转债市场 | 第15-19页 |
| 第3节 可转债的价值分析 | 第19-21页 |
| 第4节 基于我国实际的可转债定价模型考虑因素 | 第21-23页 |
| 第三章 基于最小二乘蒙特卡洛方法的可转债定价模型 | 第23-41页 |
| 第1节 模型介绍 | 第23-24页 |
| 第2节 一个例子 | 第24-27页 |
| 第3节 参数选择 | 第27-28页 |
| 第4节 实证分析 | 第28-41页 |
| 第四章 基于价格预测的模型改进 | 第41-55页 |
| 第1节 波动率的Garch模型 | 第41-43页 |
| 第2节 随机利率模型 | 第43-47页 |
| 第3节 模型改进的实证分析 | 第47-48页 |
| 第4节 对可转债价格的预测 | 第48-51页 |
| 第5节 LSM模型的近似——可转债定价的线性回归模型 | 第51-55页 |
| 第五章 结论和建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录：本文主要涉及的程序代码 | 第62-68页 |