三因素模型的改进及其在深圳证券市场的实证研究

中文摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4页
第一章 引言	第5-9页
第一节 选题背景及意义	第5-6页
第二节 研究创新	第6-7页
第三节 内容结构	第7-9页
第二章 资产定价理论回顾及文献综述	第9-21页
第一节 资产定价理论回顾	第9-13页
一、马尔科威茨投资组合理论	第10页
二、资本资产定价模型	第10-12页
三、套利定价理论	第12-13页
第二节 三因素模型的建立与发展	第13-14页
第三节 资产定价模型的国外实证研究	第14-17页
第四节 资产定价模型的国内实证研究	第17-21页
第三章 三因素模型在深圳证券市场的实证研究	第21-37页
第一节 数据说明和投资组合的构造	第22-25页
一、数据说明	第22-23页
二、投资组合的构造	第23页
三、投资组合收益率的描述性统计	第23-25页
第二节 CAPM在深圳证券市场的实证研究	第25-27页
一、模型说明	第25页
二、实证结果	第25-27页
第三节 三因素模型在深圳证券市场的实证研究	第27-30页
一、模型说明	第27-28页
二、实证结果	第28-30页
第四节 改进的三因素模型在深圳证券市场的实证研究	第30-37页
一、三因素模型的改进	第30-31页
二、投资组合的构造	第31-32页
三、投资组合收益率的描述性统计	第32-33页
四、实证结果	第33-37页
第四章 结论及问题	第37-39页
第一节 主要结论	第37-38页
第二节 主要问题	第38-39页
参考文献	第39-42页
后记	第42-43页