| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 交易策略的定义与分类 | 第8页 |
| 第二节 论文研究的背景 | 第8-12页 |
| 一、中国证券投资基金业的发展历程 | 第8-11页 |
| 二、中国证券投资基金业的发展现状 | 第11-12页 |
| 第三节 论文研究的目的与意义 | 第12-13页 |
| 一、论文研究目的 | 第12-13页 |
| 二、论文研究意义 | 第13页 |
| 第四节 本文的框架和主要内容 | 第13-15页 |
| 第五节 研究的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第16-30页 |
| 第一节 国外有关惯性与反转效应的研究 | 第16-18页 |
| 第二节 国内有关惯性与反转效应的研究 | 第18-20页 |
| 第三节 惯性效应与反转效应形成机制研究 | 第20-23页 |
| 一、LSSW模型 | 第21-22页 |
| 二、BSV模型 | 第22页 |
| 三、DHS模型 | 第22-23页 |
| 四、HS模型 | 第23页 |
| 第三节 国外有关投资者交易策略的研究 | 第23-26页 |
| 第四节 国内有关投资者交易策略的研究 | 第26-29页 |
| 第五节 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 开放式基金交易策略的实证研究 | 第30-36页 |
| 第一节 研究的方法与模型 | 第30-32页 |
| 第二节 数据的来源与处理 | 第32页 |
| 第三节 开放式基金交易策略的研究结果分析 | 第32-35页 |
| 一、开放式基金交易策略统计分析 | 第32-34页 |
| 二、新基金的建仓行为对交易策略的影响分析 | 第34-35页 |
| 第四节 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 开放式基金交易策略的比较研究 | 第36-46页 |
| 第一节 不同历史时期开放式基金交易策略的比较 | 第36-40页 |
| 第二节 开放式基金与QFII的交易策略的比较 | 第40-44页 |
| 一、QFII交易策略研究的数据与模型 | 第40-41页 |
| 二、开放式基金与QFII的交易策略比较 | 第41-42页 |
| 三、不同历史时期开放式基金与QFII的交易策略比较 | 第42-44页 |
| 第三节 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 全文总结 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |