| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 背景介绍 | 第6-9页 |
| 第1节 选题的目的与意义 | 第6-7页 |
| 第2节 国内外研究综述 | 第7-9页 |
| 第二章 利率市场化改革 | 第9-10页 |
| 第三章 利率风险及其管理现状 | 第10-12页 |
| 第1节 定义 | 第10页 |
| 第2节 成因 | 第10-11页 |
| 第3节 我国利率风险管理的现状 | 第11-12页 |
| 第四章 利率期限结构研究及预测 | 第12-32页 |
| 第1节 基准利率的选择 | 第12页 |
| 第2节 利率期限结构 | 第12-18页 |
| 第3节 利率预测 | 第18-32页 |
| 第五章 利率风险衡量 | 第32-45页 |
| 第1节 期限缺口法 | 第32-33页 |
| 第2节 持续期分析法 | 第33-35页 |
| 第3节 VaR方法 | 第35-37页 |
| 第4节 模型补充 | 第37-39页 |
| 第5节 基于VaR方法的实证研究 | 第39-45页 |
| 第六章 总结 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |