金融市场发展对货币政策传导的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 结构安排、创新与不足 | 第12-13页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第12页 |
| 1.4.2 创新与不足 | 第12-13页 |
| 2 货币政策传导及金融市场发展理论概述 | 第13-22页 |
| 2.1 货币政策传导机制的基本理论 | 第13-18页 |
| 2.1.1 利率传导渠道 | 第13-14页 |
| 2.1.2 信贷传导渠道 | 第14-16页 |
| 2.1.3 货币主义渠道 | 第16页 |
| 2.1.4 汇率传导渠道 | 第16-17页 |
| 2.1.5 财富传导渠道 | 第17页 |
| 2.1.6 中央银行信息沟通渠道 | 第17-18页 |
| 2.2 金融市场在货币政策传导中的作用 | 第18-19页 |
| 2.3 金融市场发展的趋势 | 第19-22页 |
| 3 金融市场发展影响货币政策传导的定性分析 | 第22-29页 |
| 3.1 利率市场化 | 第22-23页 |
| 3.2 金融产品创新 | 第23-25页 |
| 3.3 金融整合 | 第25-27页 |
| 3.4 金融脱媒 | 第27-29页 |
| 4 金融市场发展影响货币政策传导的实证分析 | 第29-44页 |
| 4.1 理论模型选择及实证方法说明 | 第29-31页 |
| 4.1.1 VAR 模型 | 第29页 |
| 4.1.2 季节调整 | 第29-30页 |
| 4.1.3 单位根检验 | 第30页 |
| 4.1.4 Granger 因果关系检验 | 第30页 |
| 4.1.5 Johansen 协整检验 | 第30-31页 |
| 4.1.6 脉冲响应分析 | 第31页 |
| 4.2 金融市场发展对货币政策传导影响的实证分析 | 第31-42页 |
| 4.2.1 变量选择分析 | 第32-33页 |
| 4.2.2 数据选择范围及处理 | 第33页 |
| 4.2.3 序列平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.4 Johansen 协整关系检验 | 第34-35页 |
| 4.2.5 Granger 因果关系检验 | 第35页 |
| 4.2.6 VAR 模型 | 第35-37页 |
| 4.2.7 脉冲响应分析 | 第37-39页 |
| 4.2.8 断点分析 | 第39-42页 |
| 4.3 实证分析小结 | 第42-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第44页 |
| 5.2 展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 A | 第49-51页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
