| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 风险模型产生的背景和研究状况 | 第7-8页 |
| 1.2 本文的主要结构 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-22页 |
| 2.1 基本知识 | 第10-12页 |
| 2.2 经典风险模型及其推广 | 第12-22页 |
| 2.2.1 经典风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2.2 阈红利策略 | 第13-20页 |
| 2.2.3 扰动风险模型 | 第20页 |
| 2.2.4 对经典风险模型的其他推广 | 第20-22页 |
| 第三章 非线性红利边界下的扰动风险模型 | 第22-30页 |
| 3.1 阈红利边界下风险模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.1.1 非线性阈红利边界下扰动风险模型的刻画 | 第22-23页 |
| 3.1.2 模型的 Gerber-Shiu 折罚函数 | 第23-25页 |
| 3.1.3 模型的生存概率 | 第25-26页 |
| 3.2 非线性阈红利边界下带干扰的绝对破产模型 | 第26-30页 |
| 3.2.1 绝对破产模型的建立 | 第26页 |
| 3.2.2 上述模型的折现罚金函数 | 第26-30页 |
| 第四章 结束语 | 第30-31页 |
| 4.1 本文总结 | 第30页 |
| 4.2 工作展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |