极值理论在风险价值中的应用及实证分析
| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| §1.1 历史背景 | 第12-13页 |
| §1.2 方法综述 | 第13-14页 |
| §1.3 国内外研究状况 | 第14-15页 |
| §1.4 本文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 VaR的定义及其一般计算方法 | 第17-23页 |
| §2.1 VaR的定义 | 第17-18页 |
| §2.2 VaR一般计算方法 | 第18-23页 |
| 2.2.1 历史模拟法 | 第18-21页 |
| 2.2.2 蒙特卡洛法 | 第21-23页 |
| 第三章 动态波动率下的VaR计算 | 第23-28页 |
| §3.1 基本概念 | 第24-25页 |
| §3.2 波动率模型的建立 | 第25-28页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.2.3 动态波动率模型下VaR计算 | 第27-28页 |
| 第四章 极值理论下的VaR计算 | 第28-36页 |
| §4.1 极值理论 | 第28-30页 |
| §4.2 BMM模型 | 第30-32页 |
| 4.2.1 BMM模型的参数估计 | 第30-31页 |
| 4.2.2 BMM模型下的VaR计算 | 第31-32页 |
| §4.3 POT模型 | 第32-36页 |
| 4.3.1 广义GDP分布 | 第33页 |
| 4.3.2 POT模型下的VaR计算 | 第33-36页 |
| 第五章 对VaR结果的检验 | 第36-39页 |
| 第六章 实证分析 | 第39-52页 |
| §6.1 数据的正态性检验 | 第39-40页 |
| §6.2 历史模拟法下的实证分析 | 第40-41页 |
| §6.3 蒙特卡洛法下的实证分析 | 第41-42页 |
| §6.4 GARCH模型下的实证分析 | 第42-48页 |
| §6.5 BMM方法下的实证分析 | 第48-51页 |
| §6.6 POT模型下的实证分析 | 第51-52页 |
| 第七章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
