沪深300股指期货和恒生指数期货定价模型的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 股指期货定价模型的发展现状分析 | 第11-12页 |
| 1.2.2 波动率估计方法的发展现状分析 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究内容和目的 | 第13-15页 |
| 2 股指期货定价模型和参数估计 | 第15-21页 |
| 2.1 持有成本模型 | 第15页 |
| 2.2 不完美市场定价模型 | 第15-18页 |
| 2.3 参数估计方法 | 第18-20页 |
| 2.3.1 隐含参数估计法 | 第19页 |
| 2.3.2 直接参数估计法 | 第19-20页 |
| 2.4 模型预测结果的评判方法 | 第20-21页 |
| 3 沪深300股指期货定价实证研究 | 第21-29页 |
| 3.1 数据选取 | 第21页 |
| 3.2 参数估计 | 第21-28页 |
| 3.2.1 传统波动率估计 | 第21-25页 |
| 3.2.2 GK波动率估计 | 第25-28页 |
| 3.3 实证分析 | 第28-29页 |
| 4 恒生指数期货定价实证研究 | 第29-34页 |
| 4.1 数据选取 | 第29页 |
| 4.2 参数估计 | 第29-32页 |
| 4.2.1 传统波动率估计 | 第29-30页 |
| 4.2.2 GK波动率估计 | 第30-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-34页 |
| 5 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 附录 | 第37-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
