| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究意义和背景 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第11-14页 |
| 1.3 研究方法与论文框架 | 第14页 |
| 1.4 文章的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 个人投资者关注度理论分析 | 第16-25页 |
| 2.1 个人投资者关注度的概述 | 第16-17页 |
| 2.2 个人投资者关注度的代理变量 | 第17-21页 |
| 2.2.1 传统代理变量 | 第18-19页 |
| 2.2.2 媒体代理变量 | 第19-20页 |
| 2.2.3 搜索代理变量 | 第20-21页 |
| 2.3 百度指数作为代理变量的可行性分析 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-25页 |
| 第3章 股价联动性的相关分析 | 第25-32页 |
| 3.1 股价联动性的概念与度量 | 第25-28页 |
| 3.1.1 股价联动性的概念 | 第25-26页 |
| 3.1.2 股价联动性度量的主要方法 | 第26-27页 |
| 3.1.3 股价联动性度量的其它方法 | 第27-28页 |
| 3.2 股价联动性的实证分析 | 第28-31页 |
| 3.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 个人投资者关注度与不同趋势股价联动性的理论分析 | 第32-36页 |
| 4.1 个人投资者关注度和股价联动性的理论分析 | 第32-33页 |
| 4.1.1 Grossman-Stiglitz模型 | 第32页 |
| 4.1.2 De Long-Shleifer-Summers-Waldmann模型 | 第32-33页 |
| 4.2 股票市场的趋势理论 | 第33-34页 |
| 4.2.1 周期理论 | 第33-34页 |
| 4.2.2 时间序列理论 | 第34页 |
| 4.2.3 区制转移模型 | 第34页 |
| 4.3 不同趋势股市对信息反应的差异 | 第34-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 个人投资者关注度与不同趋势股价联动性关系的实证分析 | 第36-46页 |
| 5.1 我国证券市场投资者概况 | 第36-38页 |
| 5.2 研究假设 | 第38页 |
| 5.2.1 个人投资者关注度与股票价格联动性 | 第38页 |
| 5.2.2 不同趋势下股票价格联动性 | 第38页 |
| 5.3 样本选取与数据来源 | 第38-39页 |
| 5.4 模型设定 | 第39-42页 |
| 5.5 实证结果 | 第42-45页 |
| 5.5.1 个人投资者关注度与股价联动性 | 第44页 |
| 5.5.2 股票趋势与股价联动性 | 第44-45页 |
| 5.5.3 控制变量与股价联动性 | 第45页 |
| 5.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第6章 研究结论与启示 | 第46-49页 |
| 6.1 研究结论与政策启示 | 第46-47页 |
| 6.2 研究局限性与未来研究方向 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
