| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-21页 |
| 1.2.1 检验日内模式的文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.2 解释日内模式的文献综述 | 第17-20页 |
| 1.2.3 文献综述简评 | 第20-21页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第21页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 股票市场日内模式的理论基础 | 第23-29页 |
| 2.1 日内模式的界定 | 第23页 |
| 2.2 股票市场质量 | 第23-27页 |
| 2.2.1 股票市场质量的定义 | 第23-24页 |
| 2.2.2 股票市场质量衡量指标的选取 | 第24-25页 |
| 2.2.3 股票市场质量衡量指标的测度 | 第25-27页 |
| 2.3 股票市场质量的日内模式 | 第27-29页 |
| 2.3.1 交易机制的影响 | 第27-28页 |
| 2.3.2 投资者行为决定 | 第28-29页 |
| 第3章 股票市场日内模式分析的实证模型 | 第29-35页 |
| 3.1 日内模式的实证检验模型 | 第29-32页 |
| 3.1.1 基于低频数据的OLS和GARCH族模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 基于哑变量的GMM回归 | 第30-32页 |
| 3.2 检验变量间相互影响的实证方法 | 第32-35页 |
| 3.2.1 多变量VAR模型的Granger因果检验 | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于SVAR的方差分解法 | 第33-35页 |
| 第4章 上海股市日内模式的实证检验 | 第35-53页 |
| 4.1 样本的选择和数据预处理 | 第35页 |
| 4.2 时间窗口的选择和数据均值调整处理 | 第35-36页 |
| 4.3 变量的正态性检验 | 第36-37页 |
| 4.4 上海股市日内模式的实证检验结果 | 第37-48页 |
| 4.4.1 价差的日内模式 | 第37-39页 |
| 4.4.2 深度的日内模式 | 第39-42页 |
| 4.4.3 交易量的日内模式 | 第42-43页 |
| 4.4.4 收益的日内模式 | 第43-46页 |
| 4.4.5 收益波动的日内模式 | 第46-48页 |
| 4.5 变量间相互影响的实证检验结果 | 第48-53页 |
| 4.5.1 VAR的Granger检验结果 | 第48-50页 |
| 4.5.2 SVAR的方差分解结果 | 第50-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第59页 |