基于多目标投资组合理论的家庭金融资产配置实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究现状简析 | 第16-17页 |
| 1.3 主要内容及研究方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 我国居民家庭理财现状分析 | 第20-29页 |
| 2.1 理财范围的界定 | 第20-23页 |
| 2.1.1 居民家庭理财的概念 | 第20页 |
| 2.1.2 金融资产特征 | 第20-23页 |
| 2.2 理财投资状况分析 | 第23-27页 |
| 2.2.1 中国家庭金融资产总量结构 | 第23-25页 |
| 2.2.2 中国家庭金融资产增量结构 | 第25-26页 |
| 2.2.3 中国居民家庭金融相关率 | 第26-27页 |
| 2.2.4 中国家庭持有金融资产特点 | 第27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 理论基础及模型构建 | 第29-39页 |
| 3.1 均值-方差模型 | 第29-30页 |
| 3.2 资本资产定价模型 | 第30-31页 |
| 3.3 套期保值定价理论 | 第31页 |
| 3.4 多目标投资组合理论 | 第31-36页 |
| 3.4.1 引入风险偏好系数 | 第32页 |
| 3.4.2 引入交易成本 | 第32-33页 |
| 3.4.3 引入无风险资产 | 第33页 |
| 3.4.4 引入市场乐观程度系数 | 第33-36页 |
| 3.5 模型的对比 | 第36-37页 |
| 3.5.1 模型特点 | 第36页 |
| 3.5.2 模型适用性 | 第36-37页 |
| 3.5.3 效用函数验证 | 第37页 |
| 3.6 本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 多目标投资组合理论的实证分析以及应用 | 第39-58页 |
| 4.1 实证分析的目的与研究的内容 | 第39页 |
| 4.1.1 实证分析的目的 | 第39页 |
| 4.1.2 实证研究的内容 | 第39页 |
| 4.2 实证分析数据收集 | 第39-45页 |
| 4.2.1 银行存款收益率数据 | 第39-40页 |
| 4.2.2 股票历史收益率数据 | 第40-41页 |
| 4.2.3 基金历史收益率数据 | 第41-42页 |
| 4.2.4 债券历史收益率数据 | 第42-44页 |
| 4.2.5 黄金历史收益率数据 | 第44-45页 |
| 4.3 数据处理与模型计算 | 第45-54页 |
| 4.3.1 数据处理 | 第45页 |
| 4.3.2 模型的验证 | 第45-54页 |
| 4.4 多目标投资组合模型的应用 | 第54-57页 |
| 4.4.1 投资者类型划分 | 第54页 |
| 4.4.2 模型应用数据收集 | 第54-55页 |
| 4.4.3 投资策略 | 第55-56页 |
| 4.4.4 相关建议 | 第56-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
