| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究目的与意义 | 第10页 |
| 第三节 VaR 与同业拆借利率风险度量研究综述 | 第10-17页 |
| 第四节 研究思路与论文结构 | 第17-18页 |
| 第五节 创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 同业拆借利率风险度量 VaR 模型理论分析 | 第19-30页 |
| 第一节 利率风险的定义及分类 | 第19-20页 |
| 第二节 同业拆借利率风险特征 | 第20-21页 |
| 第三节 传统的利率风险度量方法 | 第21-24页 |
| 第四节 利率风险度量 VaR 模型法 | 第24-27页 |
| 第五节 VaR 模型在同业拆借利率风险度量中适用性分析 | 第27-30页 |
| 第三章 同业拆借利率波动预测模型及 VaR 模型有效性评价框架构建 | 第30-41页 |
| 第一节 同业拆借利率波动预测模型 | 第30-34页 |
| 第二节 有效性评价框架的构建 | 第34-41页 |
| 第四章 基于 VaR 模型同业拆借利率风险度量实证分析 | 第41-53页 |
| 第一节 数据选取及分析 | 第41-45页 |
| 第二节 ARMA-GARCH 族模型条件标准差的计算 | 第45-48页 |
| 第三节 利率风险动态 VaR 值的计算 | 第48-49页 |
| 第四节 VaR 模型有效性分析 | 第49-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 第一节 结论 | 第53-54页 |
| 第二节 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录一 | 第59-60页 |
| 附录二 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
